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「株価の経済物理学」のご案内

株価の経済物理学

弊社代表取締役の尹が研究者仲間と本を執筆しました。本書は株式市場で起こる現象を対象とした経済物理学の本です。研究者の視点のみならず、実務者として必要な情報（日本株式市場の取引制度）にも言及しながら、実際の市場データを使った研究を紹介しています。

もしお近くの書店になければ、下記アドレスにメールにてお問い合わせください。弊社にも若干の在庫があります。

info (at) cmdlab.co.jp （「 (at) 」 を「@」に置き換えてください）

書籍の情報

書籍名
株価の経済物理学
著者名
増川 純一，水野 貴之，村井 浄信，尹 煕元
出版社
培風館
出版日
2011.06.06
ISBN
978-4-563-06203-3
定価
4,500円 + 税

目次

  1. 第Ⅰ部 株式市場の概要
    1. 1章 株式市場の役割
      1. 1.1 株式市場の歴史
      2. 1.2 日本の株式市場
      3. 1.3 日本の株式市場の性質
      4. Appendix：日本の PTS
      5. コーヒーブレイク：アルゴリズム・トレードの話
      6. 参考文献
    2. 2章 株式市場は効率的か
      1. 2.1 株価とブラウン運動
      2. 2.2 Bachelier
      3. 2.3 確率解析
      4. 2.4 市場の効率性
      5. Appendix A：無相関と独立
      6. Appendix B：ランダム・ウォークと中心極限定理
      7. コーヒーブレイク：ギャンブルとマルチンゲール
      8. 参考文献
    3. 3章 複雑系としての株式市場
      1. 3.1 複雑系とは何か
      2. 3.2 株式市場における内生的価格形成
      3. 3.3 株式市場の複雑系モデル
      4. コーヒーブレイク：群れ行動と臨界現象
      5. 参考文献
  1. 第Ⅱ部 株価変動の実証分析
    1. 4章 株価変動分布の解析
      1. 4.1 連続オークション市場における価格変動
      2. 4.2 価格変動の統計的性質
      3. 4.3 価格変動リスク
      4. Appendix：証券コード対照表
      5. 参考文献
    2. 5章 株式市場の時系列解析
      1. 5.1 弱定常
      2. 5.2 時系列データの短期記憶性
      3. 5.3 時系列データの長期記憶性
      4. 5.4 取引符号と約定株数
      5. 5.5 ボラティリティ
      6. 5.6 R/S 統計量とハースト指数
      7. 5.7 修正 R/S 統計量
      8. 5.8 ハースト指数の推定
      9. 参考文献
    3. 6章 外国為替市場の解析
      1. 6.1 外国為替市場
      2. 6.2 外国為替レート
      3. 6.3 為替レートの日中変動
      4. 6.4 分次，日次，週次レート変動
      5. 6.5 為替レートのフラクタル
      6. 6.6 自己相関関数
      7. 6.7 外国為替レートの予測可能性
      8. 6.8 出来高
      9. 6.9 単位時間あたりの取引注文数
      10. コーヒーブレイク：液晶テレビの価格
      11. 参考文献
  2. 第Ⅲ部 ファット・テイルと長期記憶の数理モデル
    1. 7章 ファット・テイルの数理モデル
      1. 7.1 乗算的確率過程
      2. 7.2 優先的選択成長モデル
      3. 7.3 確率的板モデル
      4. 参考文献
    2. 8章 長期記憶の数理モデル
      1. 8.1 非整数ブラウン運動
      2. 8.2 ARFIMA 過程
      3. 8.3 GARCH 過程
      4. 8.4 FIGARCH 過程
      5. 8.5 取引符号の理論モデル
      6. 参考文献
  3. 索引